Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik
Ralf Korn, Elke Korn, "Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik"
2001 | pages: 308 | ISBN: 3528169826 | PDF | 19,2 mb
2001 | pages: 308 | ISBN: 3528169826 | PDF | 19,2 mb
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
My Link