Collectif, "Options, futures et autres actifs dérivés"

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Collectif, "Options, futures et autres actifs dérivés"

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Actualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par :
• L'actualisation des données
• Une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés
• De nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options
• Une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d’entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l’exploitation des mines d’or…)
• Un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre

L’ouvrage compte désormais 32 chapitres, dont chacun s’achève sur un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices pour s’entraîner, puis des questions complémentaires pour approfondir. Plus de 700 mises en situation permettent ainsi au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées.

Edition française dirigée par Patrick Roger, avec Christophe Hénot et Laurent Deville.

Revue de presse
Quand les dérivés font un succès d'édition. C’est une bible. (…). Le dernier chapitre, consacré aux mésaventures du trading, est effectivement à lire de toute urgence afin de se remémorer quelques règles de base (Le Figaro Economie)

Référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés (Mieux placer son argent)