John Hull, "Gestion des risques et institutions financières"

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John Hull, "Gestion des risques et institutions financières"

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Manuel de régulation et de management des risques financiers en particulier des banques et des institutions financières. Cette édition revue et augmentée comprend de nouveaux chapitres sur l'évaluation du risque, les marchés de gré à gré pour les produits dérivés OTC, les derniers changements en matière de réglementation bancaire, le risque en entreprise et l'innovation financière.

Ouvrage de référence internationale, le manuel de John Hull est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles comme aux professionnels. Les 29 chapitres présentent et analysent de manière synthétique et concrète :
• les principes, la mesure et les techniques de gestion des risques financiers et opérationnels ;
• les fondements et implications de la réglementation des institutions financières en Amérique du Nord et en Europe.
L'auteur intègre les dernières réglementations concernant les banques (Bâle III) et les compagnies d'assurance (Solvency II) avec en toile de fond les leçons tirées de la crise financière.
La présentation des développements mathématiques est didactique et accompagnée de nombreuses applications pratiques. Un soin particulier a été apporté pour limiter les prérequis, de sorte que les développements restent accessibles au plus grand nombre.
Les exemples numériques utilisent des données réelles observées sur les marchés, accessibles en ligne sur le site de l'auteur.
Bon nombre d'évaluations d'actifs financiers peuvent être reconstruites grâce à l'utilisation du logiciel « RMFI/derivagem » que l'auteur met à disposition sur son site. Les annexes de fin d'ouvrage établissent un lien avec ce fichier.
Le lecteur peut tester sa compréhension des notions présentées tout au long du manuel. Chaque chapitre se conclut par des exercices, des problèmes et études de cas qui illustrent les thèmes abordés. L'ouvrage en compte 500, dont près de 400 proposés avec leur corrigé.
Enfin, cette traduction comporte un glossaire français-anglais composé de quelques 600 références.
Les principales nouveautés de cette cinquième édition :
• un nouveau chapitre sur l'innovation financière et les FinTechs ;
• la mise à jour du risque opérationnel pour tenir compte des changements de la réglementation ;
• l'évolution de la réglementation concernant les marchés dérivés de gré à gré ;
• une présentation remaniée de l'évaluation de la VaR et de la notion d'Expected Shortfall.
Public : écoles de commerce, universités, formation continue, professionnels de la banque
Cours : gestion des risques, régulation bancaire, finance de marché
Niveau : L3, M1, M2


John Hull est Professeur de finance à la Joseph Rotman School of Management, Université de Toronto, Canada. Il est l'auteur d'un autre manuel qui fait autorité en matière de finance de marché, Options, futures et autres actif dérivés.