Collectif, "Mathématiques et finance : crédits, Bourse, marchés à terme"

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Collectif, "Mathématiques et finance : crédits, Bourse, marchés à terme"

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Les origines de la modélisation financière avec la théorie de Bachelier et le modèle de Black-Scholes sont étudiées. L'étude éclaire les rouages du monde de la finance et les apports de l'intelligence artificielle. Organisée en quatre dossiers, elle fournit des éléments de réflexion sur la validité des modèles mathématiques appliqués dans le domaine de la finance.

Le vocabulaire de la finance met en avant des mots familiers comme « taux », « indices », « variations », « inflation », souvent empruntés à l'analyse mathématique. Ce n'est pas un leurre.
Le prix d'une option - droit d'acheter ou vendre un actif - est fixé à partir de l'équation dite « de Black et Scholes », ce dernier ayant obtenu le prix Nobel d'économie en 1997, et toute étude sérieuse des cours de la bourse requiert une analyse statistique poussée.
Cet ouvrage, à la fois accessible et technique, s'adresse à tous ceux qui rêvent d'avoir les clés des rouages du monde de la banque et de la finance sans avoir à suivre une formation spécialisée : du néophyte qui s'interroge sur le taux d'intérêt de son crédit, au professionnel de la bourse qui découvrira les modèles sous-jacents et l'apport de l'IA.
Cette nouvelle édition aborde l'analyse de la gestion d'une crise et fournit des réponses objectives au débat sur la validité des modèles mathématiques et leur responsabilité souvent (à tort) mise en avant.
Elle précise également le rôle et le fonctionnement des autorités de régulation.
• Taux d'intérêt et crédits
• Bourse
• Marchés à terme et options
• L'apport de l'intelligence artificielle
• Régulation et risque